炒股配资配资平台创新药ETF南方: 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2025 年 10 月 28 日南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称南方中证创新药产业 ETF 场内简称创新药 ETF 南方基金主代码 159858 交易代码 159858 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2021 年 3 月 12 日报告期末基金份额总额 461,098,318.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投资策略包括：复制策略、替代策略、投资策略金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为业绩比较基准中证创新药产业指数，及其未来可能发生的变更。本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪风险收益特征标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司第 1 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 7 月 1 日－2025 年 9 月 30 日）注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 22.94% 1.63% 22.56% 1.64% 0.38% -0.01% 过去六个月 31.90% 1.70% 30.61% 1.70% 1.29% 0.00% 过去一年 29.08% 1.77% 27.58% 1.77% 1.50% 0.00% 过去三年 17.37% 1.73% 12.66% 1.73% 4.71% 0.00% 自基金合同 -23.25% 1.77% -27.72% 1.78% 4.47% -0.01% 生效起至今基准收益率变动的比较第 2 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016 年 7 月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12 月 25 日，任投资经理；2023 年 4 月 13 日至 2024 年 5 月 17 日，任南方沪深本基金 300ESG 基准 ETF 基金经理；2021 年 7 朱恒红基金经 - 9年月 16 日至 2025 年 6 月 6 日，任南方中月 23 日理证香港科技 ETF（QDII）基金经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略优化混合基金经理；2021 年 4 月 23 日至今，任南方中证创新药产业 ETF 基金经理；医疗保健 ETF 基金经理；2022 年 6 月 17 日至今，任南方恒生生物科技 ETF 第 3 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告（QDII）（原：南方恒生香港上市生物科技 ETF（QDII））基金经理；2022 年 7 月 11 日至今，任南方中证上海环交所碳中和 ETF 基金经理；2022 年 12 月 1 日至今，任南方上证科创板 50 成份增强策略 ETF 基金经理；2023 年 5 月 30 日至今，任南方恒生生物科技 ETF 发起联接（QDII）（原：南方恒生香港上市生物科技 ETF 发起联接（QDII））基金经理；环交所碳中和 ETF 联接基金经理；2023 年 10 月 24 日至今，任南方中证全指医疗保健设备与服务 ETF 发起联接基金经理；2023 年 12 月 8 日至今，任南方上证科创板 100ETF 基金经理；2024 年 4 月发起联接基金经理；2024 年 5 月 30 日至今，任南方深证主板 50ETF 基金经理；板 100ETF 联接基金经理；2024 年 9 月理；2024 年 10 月 18 日至今，任南方深证主板 50ETF 联接基金经理；2024 年 11 月 12 日至今，任南方中证 A500ETF 联接基金经理；2025 年 1 月 14 日至今，任南方中证港股通汽车产业主题指数发起基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。第 4 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。三季度市场大幅上涨，创新药指数上涨 22.56%。市场日均成交额维持 2 万亿以上，流动性和情绪都处于较高水平，是近几年来比较罕见的。这得益于国内外局势平稳，科技突破带来的投资浪潮此起彼伏，投资者风险偏好和市场情绪获得明显提振。国内方面，三季度宏观经济形势运行平稳，生产和消费维持一定韧性，投资数据有所回落，中美经贸谈判整体取得积极效果。海外方面，美国经济动能延续下行，9 月份开启今年首次降息，预计年内还有了今年以来成长优于价值的风格趋势。在降息周期、政策持续发力的大环境下，市场长期有望维持稳中有进的态势，但短期还是有可能出现突发事件引发市场动荡，长线来看，国内核心资产重估仍有空间。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；（3）新股上市初期涨幅较大的影响。截至报告期末，本基金份额净值为 0.7675 元，报告期内，份额净值增长率为 22.94%，同期业绩基准增长率为 22.56%。第 5 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）其中：股票 353,323,492.56 99.71 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 273,492,857.17 77.28 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,565,749.50 2.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 6 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 69,185,556.05 19.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 353,244,162.72 99.81 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,411.68 0.01 电力、热力、燃气及水生产和 D 38,328.71 0.01 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,120.57 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 449.68 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,310.64 0.02 无。第 7 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）无。无。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细无。第 8 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告无。无。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。无。无。无。调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。还应对相关股票的投资决策程序做出说明。本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。序号名称金额（元）第 9 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。无。流通受限部分的占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称公允价值比例（%）明 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 312,098,318.00 报告期期间基金总申购份额 224,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 75,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 461,098,318.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。第 10 页共 11 页南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额超过 20% 比的时间区间联接基 20250701- 金 20250930 产品特有风险本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。无。深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。网站：http://www.nffund.com 第 11 页共 11 页

fund 炒股配资配资平台